Oito dos maiores bancos nacionais, entre eles o BAI, o BFA e o BPC, estão obrigados a constituir uma reserva por fundos próprios de até 2% do montante total de posições em risco para compensar o risco sistémico que representam para o sistema financeiro nacional, de acordo com um comunicado do Banco Nacional de Angola (BNA). "Um dos objectivos intermédios de política macroprudencial do BNA é mitigar a acumulação de riscos sistémicos.

Para tal, o BNA definiu a obrigatoriedade de cumprimento de reserva de capital adicional para bancos de importância sistémica doméstica, isto é, uma reserva constituída por fundos próprios principais de nível 1 de até 4% do montante total das posições em risco, tendo em conta os critérios de identificação", refere o comunicado.

Esta reserva visa compensar o risco sistémico que as instituições de importância sistémica representam para o sistema financeiro como um todo devido à sua dimensão, importância para a economia angolana, complexidade e grau de interligação com outras instituições do sector financeiro e, no caso de insolvência, o potencial contágio destas instituições ao restante sistema financeiro e não financeiro, acrescenta. A reserva de DSIBs (sigla em inglês) deve ser constituída por fundos próprios principais de nível 1 e ser aplicável, em base individual, subconsolidada ou consolidada.

Os oito bancos que estão obrigados a constituir esta reserva são o BAI (2%),BPC (1,50%), BFA (1,50%), Banco Económico (1,50%), BIC (1,50%), Millennium Atlântico (1,50%), Sol (1,00%) e Standard Bank de Angola (1,00%).

De acordo com outro comunicado do banco central, o BNA lançou o Processo de Análise e Avaliação pelo Supervisor (SREP, na sigla em inglês) que consiste em procedimentos a serem conduzidos anualmente pelo banco central para assegurar que cada instituição financeira bancária disponha de estratégias, processos internos, bem como capital e liquidez adequados aos riscos a que esteja exposta. Este processo contempla três principais blocos: (i) a avaliação dos riscos do SREP; (ii) quantificação dos requisitos de Capital e Liquidez e (iii) a decisão do SREP, Medidas de supervisão e Recomendações (Carta SREP).

O SREP visa examinar o perfil de risco do banco, com base em quatro ângulos distintos, designadamente: (i) Modelo de Negócio, (ii) Governo Interno e Gestão do Risco, (iii) Posição de Capital e (iv) Posição de Liquidez.

Os quatro elementos do SREP seguem procedimentos de análise uniformes, que asseguram uma avaliação do risco sólida e harmonizada. Adicionalmente, para o presente exercício, estão a ser efectuadas análises transversais aos seguintes temas: reclamações de clientes, riscos associados à segurança cibernética, risco ambiental, social e de governo e à prevenção de branqueamento de capital.