O teste foi feito aos 23 bancos que operam na praça nacional, num cenário em que há deterioração da carteira de crédito, depreciação do Kwanza, perda de activos, fuga de depósitos e movimentos da taxa de juro. BNA diz que a banca foi impactada principalmente pelos riscos cambiais, de crédito e operacional.
Quatro das instituições bancárias que operam no País não passaram nos testes de "stress" do Banco Nacional de Angola (BNA), já que deixariam de cumprir os rácios de capital mínimos em cenários de degradação da sua carteira de crédito, de depreciação do kwanza e de desvalorização dos títulos de dívida pública, apurou o Expansão com base no relatório de estabilidade financeira (REF) do II semestre do ano 2023 divulgado pelo banco central. Como de costume, o documento não revela os nomes dos bancos que "chumbaram" na avaliação do regulador.
O teste de esforço (stress test na língua inglesa) feito individualmente em cada banco e no agregado do sistema bancário nacional, consiste em avaliar a capacidade das instituições bancárias em resistirem a um cenário macroeconómico adverso projectado para um período de 12 meses. BNA realiza testes de "stress", que consistem na análise do impacto, individualmente em cada banco e no agregado do sistema, de "choques" em algumas variáveis que afectam a actividade bancária, como a deterioração nos níveis de risco da carteira de crédito aos segmentos "empresas" e "particulares", a apreciação ou depreciação do Kwanza, a perda de activos no exterior, a fuga de depósitos e os movimentos da taxa de juro da carteira bancária.
Este cenário baseou-se em quatro riscos, nomeadamente, o risco de crédito, de mercado, operacional e o risco da taxa de juro da carteira bancária.
Para o risco de crédito foram criados dois choques referentes à carteira de crédito e aos títulos de dívida pública detidos até à maturidade. As variáveis macroeconómicas de maior relevância para a determinação da dimensão dos choques foram a queda do Produto Interno Bruto (PIB) e do preço do petróleo. Também foram simulados dois cenários para o risco de mercado, através de um choque ao risco cambial e um outro ao nível dos títulos de dívida da carteira de negociação. O cenário foi constituído pela depreciação do kwanza face ao dólar e flutuações na LUIBOR ...
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